{"id":8419,"date":"2024-12-02T07:10:42","date_gmt":"2024-12-02T06:10:42","guid":{"rendered":"https:\/\/variances.eu\/?p=8419"},"modified":"2024-12-02T07:33:58","modified_gmt":"2024-12-02T06:33:58","slug":"le-prix-du-meilleur-memoire-dactuariat-de-lensae-promotion-2023-2eme-partie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/variances.eu\/?p=8419","title":{"rendered":"Le prix du meilleur m\u00e9moire d\u2019actuariat de l\u2019ENSAE \u2013 Promotion 2023 (2\u00e8me partie)"},"content":{"rendered":"

Cet article est la deuxi\u00e8me partie de la pr\u00e9sentation du prix du meilleur m\u00e9moire d\u2019actuariat de l\u2019ENSAE (Promotion 2023). La premi\u00e8re partie de l’article est disponible ici<\/a><\/span><\/span>.<\/p>\n

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MAXIME LENOIR<\/em><\/h5>\n

\u00ab\u00a0Mesure et prise en compte du risque inflation dans le provisionnement en assurance construction\u00a0\u00bb<\/strong><\/h3>\n

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Pourriez-vous d\u00e9crire les principaux objectifs de votre m\u00e9moire ainsi que les r\u00e9sultats que vous souhaitez souligner ?<\/strong><\/span><\/p>\n

L\u2019assurance construction d\u00e9cennale est atypique dans le paysage de l\u2019assurance IARD. Elle est r\u00e9gie par un cadre r\u00e9glementaire qui lui est propre, car les risques auxquels sont expos\u00e9s les assureurs sont nombreux et sp\u00e9cifiques: d\u00e9veloppement de nouvelles techniques de construction, dur\u00e9e de couverture d\u00e9cennale, gestion en capitalisation, etc. Dans le cadre du provisionnement en assurance construction, les m\u00e9thodes sont adapt\u00e9es pour prendre en compte ces risques, et n\u00e9cessitent d\u2019estimer principalement deux provisions\u00a0: la Provision pour Sinistres A Payer (PSAP) et la Provision pour Sinistres Non Encore Manifest\u00e9s (PSNEM). Cependant, un risque important est souvent n\u00e9glig\u00e9 dans le provisionnement, car il n\u2019est pas explicitement abord\u00e9 par les diff\u00e9rentes normes en vigueur si ce n\u2019est dans la n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019estimer les provisions avec prudence : il s\u2019agit du risque inflation.<\/p>\n

Depuis 2020, une succession d\u2019\u00e9v\u00e9nements importants (crise de la Covid, crise \u00e9nerg\u00e9tique, guerre en Ukraine) a men\u00e9 \u00e0 un contexte de forte inflation, qui d\u00e9tonne avec l\u2019inflation observ\u00e9e lors des 10 derni\u00e8res ann\u00e9es. Ce constat est probl\u00e9matique pour les assureurs, \u00e9tant donn\u00e9 que la plupart des mod\u00e8les de provisionnement classiques ne prennent pas en compte explicitement le risque inflation, et consid\u00e8rent que l\u2019inflation future sera le reflet de l\u2019inflation pass\u00e9e. De plus, les garanties longues comme l\u2019assurance d\u00e9cennale exposent davantage les assureurs \u00e0 l\u2019inflation. Aussi, le secteur de la construction est en proie \u00e0 des crises fr\u00e9quentes en \u00e9troite relation avec le contexte \u00e9conomique sous-jacent, et l\u2019inflation sectorielle peut se montrer plus sensible \u00e0 ces crises que l\u2019inflation globale.<\/p>\n

Face \u00e0 ces observations, il semble in\u00e9vitable pour les assureurs, et d\u2019autant plus pour ceux proposant des garanties d\u00e9cennales, de s\u2019int\u00e9resser \u00e0 la prise en compte du risque inflation dans leurs mod\u00e8les de provisionnement. L\u2019enjeu de ce m\u00e9moire est d\u2019\u00e9tudier la mesure et la prise en compte de ce risque dans le provisionnement en assurance construction. Pour cela, nous avons \u00e9tudi\u00e9 l\u2019apport du mod\u00e8le de Verbeek-Taylor (Verbeek (1972)) et son extension en environnement stochastique (Bj\u00f6rkwall et al. (2010)). Ce mod\u00e8le compl\u00e8te le mod\u00e8le de Chain-Ladder en int\u00e9grant un param\u00e8tre compl\u00e9mentaire suppos\u00e9 refl\u00e9ter la dynamique inflationniste des paiements sous-jacents. En connaissance des caract\u00e9ristiques des donn\u00e9es et du contexte inflationniste, nous avons \u00e9tudi\u00e9 l\u2019effet de diff\u00e9rentes hypoth\u00e8ses de projection de l\u2019inflation sur l\u2019estimation de la PSAP. De plus, l\u2019application d\u2019une m\u00e9thode de bootstrap du mod\u00e8le de Verbeek-Taylor a permis de mesurer le risque autour de l\u2019estimation. Ce m\u00e9moire se conclut sur la proposition d\u2019une m\u00e9thode de provisionnement compl\u00e8te, permettant d\u2019estimer la PSAP et la PSNEM en prenant en compte le risque inflation, et \u00e9galement d\u2019\u00e9valuer une marge compl\u00e9mentaire permettant de faire face au risque de sur-inflation.<\/p>\n

Quels sont les aspects de vos m\u00e9moires que vous auriez souhait\u00e9 d\u00e9velopper plus en d\u00e9tail et quels conseils donneriez-vous \u00e0 un \u00e9tudiant envisageant de r\u00e9diger un m\u00e9moire sur un sujet similaire ?<\/span><\/strong><\/p>\n

Il y a plusieurs pistes que j\u2019aurais aim\u00e9 d\u00e9velopper davantage dans le cadre de mon m\u00e9moire.<\/p>\n

D\u2019abord, une des limites de mon mod\u00e8le r\u00e9side dans la g\u00e9n\u00e9ralisation de celui-ci. La derni\u00e8re partie de mon m\u00e9moire propose une m\u00e9thode de provisionnement, mais celle-ci repose sur diff\u00e9rents jugements d\u2019experts \u00e0 appliquer en fonction des donn\u00e9es utilis\u00e9es, des r\u00e9sultats obtenus et de la conjoncture \u00e9conomique. Ainsi, il n\u2019y a pas r\u00e9ellement de mod\u00e8le \u00ab\u00a0cl\u00e9 en main\u00a0\u00bb, mais plut\u00f4t une proposition de m\u00e9thode illustr\u00e9e \u00e0 l\u2019aide d\u2019une application. J\u2019aurais pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 creuser davantage pour conna\u00eetre la robustesse de cette m\u00e9thode, notamment en \u00e9tudiant la sensibilit\u00e9 aux diff\u00e9rents jugements d\u2019experts sur diff\u00e9rents jeux de donn\u00e9es, ou m\u00eame en faisant du backtesting.<\/p>\n

De plus, avec plus de temps, j\u2019aurais voulu ajouter une partie s\u2019\u00e9loignant de la mod\u00e9lisation et de l\u2019aspect technique trait\u00e9 dans le m\u00e9moire pour inscrire mes travaux dans un cadre r\u00e8glementaire. La m\u00e9thode aurait notamment pu \u00eatre utilis\u00e9e dans le cadre de l\u2019ORSA, pour comprendre davantage le risque inflation auquel un assureur est expos\u00e9.<\/p>\n

Pour un \u00e9tudiant qui souhaiterait travailler sur un sujet similaire, je lui conseillerais de commencer par se documenter un maximum et monter en comp\u00e9tences dans le domaine de l\u2019assurance construction avant de r\u00e9ellement rentrer dans son sujet en d\u00e9tails. Il s\u2019agit d\u2019un sujet niche de l\u2019assurance non-vie, avec une r\u00e8glementation et des m\u00e9thodes sp\u00e9cifiques.<\/p>\n

Pouvez-vous identifier d’autres secteurs de l’assurance ou de la finance o\u00f9 vos travaux pourraient \u00eatre appliqu\u00e9s ?<\/strong><\/span><\/p>\n

Mes travaux se sont inscrits dans le secteur de l\u2019assurance construction, qui est sp\u00e9cifique au sein m\u00eame du secteur de l\u2019assurance. La m\u00e9thode globale de provisionnement propos\u00e9e dans le m\u00e9moire ne peut pas \u00eatre g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9e, car la PSNEM est propre \u00e0 l\u2019assurance construction. Cependant, la premi\u00e8re partie de la m\u00e9thode permettant d\u2019estimer la PSAP pourrait \u00eatre g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9e et appliqu\u00e9e \u00e0 d\u2019autres branches de l\u2019assurance, principalement des branches longues pour lesquelles l\u2019inflation a un impact significatif. Les assureurs pourraient ainsi mieux saisir les enjeux autour de l\u2019inflation implicite contenue dans leurs donn\u00e9es, et \u00e9tudier la sensibilit\u00e9 de leur provisionnement face \u00e0 diff\u00e9rents sc\u00e9narios d\u2019inflation future.<\/p>\n

Ce m\u00e9moire permet aussi de souligner l\u2019importance du risque de sur-inflation dans le provisionnement en g\u00e9n\u00e9ral. En effet, l\u2019impact d\u2019une d\u00e9rive inflationniste par rapport aux sc\u00e9narios consid\u00e9r\u00e9s dans le provisionnement n\u2019est pas n\u00e9gligeable, et il est important d\u2019\u00e9tudier ce point, particuli\u00e8rement sur les branches longues.<\/p>\n

En quoi pensez-vous que vos travaux\u00a0peuvent contribuer \u00e0 r\u00e9pondre aux enjeux cl\u00e9s d’un paysage des risques en pleine recomposition ?<\/span><\/strong><\/p>\n

Mon m\u00e9moire s\u2019est articul\u00e9 principalement autour du risque inflation. Ce risque a toujours \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent dans le secteur de l\u2019assurance, mais la conjoncture \u00e9conomique depuis la crise de la Covid a rappel\u00e9 son importance. Dans un cadre o\u00f9 les r\u00e9gulateurs sont de plus en plus exigeants sur la transparence et la connaissance de ses propres risques, mes travaux proposent une solution aux assureurs pour s\u2019int\u00e9resser au risque inflation et ce qui l\u2019entoure. Ainsi, la m\u00e9thode propos\u00e9e permet d\u2019\u00e9tudier l\u2019inflation implicite pass\u00e9e contenue dans l\u2019historique, de projeter les triangles de provisionnement selon des sc\u00e9narios explicites d\u2019inflation, et d\u2019\u00e9tudier le risque de sur-inflation.<\/p>\n

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DANIEL NKAMENI<\/strong><\/em><\/h5>\n

\u00ab\u00a0\u00c9tude de la stabilit\u00e9 des mod\u00e8les : cas des mod\u00e8les de segmentation en assurance-cr\u00e9dit\u00a0\u00bb<\/strong><\/h3>\n

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Contexte<\/strong><\/span><\/p>\n

Les mod\u00e8les statistiques et de Machine Learning, largement utilis\u00e9s en assurance, finance et gestion des risques, reposent g\u00e9n\u00e9ralement sur un calibrage \u00e0 partir de vastes ensembles de donn\u00e9es, afin de capturer les tendances et informations caract\u00e9ristiques de la population ou du ph\u00e9nom\u00e8ne \u00e9tudi\u00e9. Ce processus soul\u00e8ve des questions cruciales : dans quelle mesure peut-on \u00eatre certain que, lors de cet apprentissage, le mod\u00e8le capte uniquement les tendances pertinentes et intrins\u00e8ques, sans inclure d\u2019informations parasites li\u00e9es aux jeux de donn\u00e9es utilis\u00e9s pour son entra\u00eenement ? Obtiendrait-on un mod\u00e8le identique si le calibrage se faisait sur un autre ensemble de donn\u00e9es issu de la m\u00eame population ou du m\u00eame ph\u00e9nom\u00e8ne ? Quel est l’impact de la s\u00e9lection d\u2019un jeu de donn\u00e9es sp\u00e9cifique sur la pr\u00e9cision du mod\u00e8le final ? En d\u2019autres termes, le mod\u00e8le construit est-il stable par rapport aux donn\u00e9es d\u2019entra\u00eenement ? Si ce n\u2019est pas le cas, existe-t-il des mod\u00e8les plus stables ? Et enfin, quelles m\u00e9thodes pourrait-on utiliser pour \u00e9tudier et mesurer cette stabilit\u00e9 ?<\/p>\n

La stabilit\u00e9 des mod\u00e8les actuariels, financiers, et des mod\u00e8les en g\u00e9n\u00e9ral reste un sujet encore peu explor\u00e9 dans la litt\u00e9rature scientifique. Ce m\u00e9moire s\u2019efforce de combler cette lacune et d\u2019encourager des recherches approfondies sur la stabilit\u00e9 des mod\u00e8les, avec un focus particulier sur les mod\u00e8les de segmentation. Nous sommes convaincus que la stabilit\u00e9 des mod\u00e8les en assurance et en finance est tout aussi cruciale que leur interpr\u00e9tabilit\u00e9 ou leur \u00e9quit\u00e9, et qu\u2019elle m\u00e9rite par cons\u00e9quent une attention \u00e9quivalente.<\/p>\n

Objectifs et r\u00e9sultats<\/strong><\/span><\/p>\n

Ce m\u00e9moire a pour objectif principal de proposer une m\u00e9thodologie d\u00e9taill\u00e9e pour l\u2019\u00e9tude et la validation de la stabilit\u00e9 d\u2019un mod\u00e8le de segmentation en assurance-cr\u00e9dit. Plus pr\u00e9cis\u00e9ment, il s\u2019agit de d\u00e9finir la stabilit\u00e9 d\u2019un mod\u00e8le de segmentation, d\u2019\u00e9laborer des m\u00e9triques et statistiques permettant son \u00e9valuation, et de concevoir une m\u00e9thodologie d\u2019\u00e9tude de stabilit\u00e9 facilement reproductible et adaptable \u00e0 d\u2019autres mod\u00e8les et secteurs de l\u2019assurance et de la finance.<\/p>\n

Les tests ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s sur des donn\u00e9es d\u2019assurance-cr\u00e9dit et sur le mod\u00e8le interne partiel d\u2019un grand assureur cr\u00e9dit fran\u00e7ais. Cet assureur a lanc\u00e9 cette \u00e9tude en r\u00e9ponse aux pr\u00e9occupations soulev\u00e9es par l’Autorit\u00e9 de contr\u00f4le prudentiel et de r\u00e9solution (ACPR) quant \u00e0 la stabilit\u00e9 des mod\u00e8les de segmentation utilis\u00e9s dans son mod\u00e8le interne partiel, ce qui met en \u00e9vidence le besoin d\u2019une attention accrue \u00e0 la stabilit\u00e9 des mod\u00e8les en assurance et en finance.<\/p>\n

Les m\u00e9triques d\u00e9finies ont permis de d\u00e9montrer que certains mod\u00e8les de segmentation, class\u00e9s comme \u00ab\u00a0tr\u00e8s instables\u00a0\u00bb, pouvaient pr\u00e9senter des variations atteignant 19 % dans leur structure de segmentation en r\u00e9ponse \u00e0 des fluctuations minimes (0,2 %) des donn\u00e9es d\u2019entra\u00eenement. Sur le plan op\u00e9rationnel, ces l\u00e9g\u00e8res variations de 0,2 % dans les donn\u00e9es d\u2019entra\u00eenement engendraient, avant correction, des \u00e9carts de plus de 5 % dans le SCR de souscription non-vie de l\u2019activit\u00e9 d\u2019assurance-cr\u00e9dit de l\u2019assureur \u00e9tudi\u00e9. Gr\u00e2ce \u00e0 notre m\u00e9thodologie et aux m\u00e9triques visuelles et statistiques propos\u00e9es, nous avons pu identifier les mod\u00e8les de segmentation les plus stables et les facteurs influen\u00e7ant leur stabilit\u00e9. Il ressort que la stabilit\u00e9 des mod\u00e8les de segmentation s\u2019accro\u00eet avec l\u2019augmentation de la taille des \u00e9chantillons d\u2019entra\u00eenement. De plus, la r\u00e9duction ou l\u2019\u00e9limination des corr\u00e9lations entre variables de segmentation contribue \u00e0 renforcer la stabilit\u00e9 des segmentations finales. Certaines variables, par leur structure, tendent \u00e0 diminuer cette stabilit\u00e9, soulignant l’importance d\u2019un choix rigoureux des variables, pouvant \u00eatre guid\u00e9 par les m\u00e9triques propos\u00e9es dans ce m\u00e9moire ou des m\u00e9triques similaires.<\/p>\n

Pistes d\u2019approfondissement et recommandations<\/span><\/strong><\/p>\n

Notre m\u00e9thodologie, bien que d\u00e9velopp\u00e9e pour l\u2019assurance-cr\u00e9dit, est adaptable \u00e0 d\u2019autres secteurs de l\u2019assurance et de la finance o\u00f9 des mod\u00e8les reposant sur des donn\u00e9es client, de march\u00e9 ou \u00e9conomiques sont employ\u00e9s. N\u2019ayant toutefois pas eu l\u2019opportunit\u00e9 de la tester sur des donn\u00e9es issues d\u2019un autre secteur, nous n\u2019avons pas pu renforcer la robustesse de notre approche en diversifiant les cas d\u2019application. Cette limitation repr\u00e9sente n\u00e9anmoins une piste int\u00e9ressante pour des travaux futurs, qui pourraient approfondir le sujet dans le cadre de m\u00e9moires, de projets ou d\u2019articles scientifiques.<\/p>\n

Pour les \u00e9tudiants souhaitant explorer ce th\u00e8me, il est essentiel de ne pas n\u00e9gliger l\u2019aspect m\u00e9tier et le contexte sp\u00e9cifique de leurs recherches. Bien que la stabilit\u00e9 des mod\u00e8les apparaisse au premier abord comme un sujet principalement statistique, les analyses doivent \u00eatre align\u00e9es sur le domaine d\u2019application. Par ailleurs, si nous proposons ici une d\u00e9finition g\u00e9n\u00e9rale de la stabilit\u00e9, les m\u00e9triques associ\u00e9es devront \u00eatre ajust\u00e9es au contexte d’application pour maximiser leur pertinence.<\/p>\n

Potentiel de cette \u00e9tude et secteurs d\u2019application<\/strong><\/span><\/p>\n

Nos r\u00e9sultats mettent en lumi\u00e8re l’importance cruciale d’accorder une attention soutenue \u00e0 l’\u00e9tude et \u00e0 la validation de la stabilit\u00e9 des mod\u00e8les en assurance et en finance. Le champ d\u2019application de notre m\u00e9thodologie est aussi vaste que celui des mod\u00e8les utilis\u00e9s dans ces secteurs. Ce m\u00e9moire propose des m\u00e9triques visant \u00e0 quantifier la stabilit\u00e9 d\u2019un mod\u00e8le de segmentation, m\u00e9triques qui pourraient \u00eatre int\u00e9gr\u00e9es aux outils standards \u00e0 valider lors de la conception de tels mod\u00e8les, notamment les indices de Gini et de Theil, ainsi que divers indices m\u00e9tiers. Enrichis de perspectives prometteuses, nos travaux ouvrent \u00e9galement la voie \u00e0 des \u00e9tudes similaires, contribuant ainsi \u00e0 combler une lacune dans la litt\u00e9rature concernant la stabilit\u00e9 des mod\u00e8les.<\/p>\n

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Florian SALAUN<\/strong><\/em><\/h5>\n

\u00ab\u00a0Mod\u00e9lisation par apprentissage statistique du lien temp\u00e9<\/strong>rature-mortalit<\/strong>\u00e9 en Open Data et application pr\u00e9dictive\u00a0\u00bb<\/strong><\/h3>\n

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Pourriez-vous d\u00e9crire les principaux objectifs de votre m\u00e9moire ainsi que les r\u00e9sultats que vous souhaitez souligner ?<\/strong><\/span><\/p>\n

Ce m\u00e9moire avait pour objectif de proposer une vision alternative de la mod\u00e9lisation de la mortalit\u00e9, en tenant compte de l\u2019impact sp\u00e9cifique li\u00e9 aux temp\u00e9ratures. En effet, le corps humain cherche \u00e0 maintenir en permanence une temp\u00e9rature interne constante, ce qui va le rendre plus ou moins sensible aux variations des temp\u00e9ratures ext\u00e9rieures. Or, les mod\u00e8les actuariels de r\u00e9f\u00e9rence retiennent une approche annuelle fond\u00e9e sur des composantes qui ne permettent pas de capter l\u2019impact sp\u00e9cifique li\u00e9 aux ph\u00e9nom\u00e8nes climatiques.<\/p>\n

L\u2019approche propos\u00e9e dans cette \u00e9tude est donc de s\u2019appuyer sur des donn\u00e9es de temp\u00e9ratures journali\u00e8res, afin de comprendre le plus finement possible leur impact sur la mortalit\u00e9. Ensuite, les principales m\u00e9thodologies de mod\u00e9lisation de la mortalit\u00e9 propos\u00e9es dans la litt\u00e9rature \u00e9pid\u00e9miologique ont \u00e9t\u00e9 compar\u00e9es par apprentissage statistique. Finalement, plusieurs crit\u00e8res ont \u00e9t\u00e9 retenus afin de s\u00e9lectionner un mod\u00e8le en vue de l\u2019appliquer pour projeter la mortalit\u00e9 \u00e0 horizon 2070. Au-del\u00e0 de la recherche d\u2019un mod\u00e8le offrant le meilleur compromis entre la pr\u00e9cision de ses sorties, le temps de calcul et son interpr\u00e9tabilit\u00e9, il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9cid\u00e9 de s\u2019int\u00e9resser \u00e0 la capacit\u00e9 de chaque mod\u00e8le \u00e0 reproduire les relations empiriques mentionn\u00e9es dans la litt\u00e9rature \u00e9pid\u00e9miologique ainsi que la surmortalit\u00e9 observ\u00e9e au cours des vagues de chaleur pass\u00e9es.<\/p>\n

Ce travail a permis de mettre en avant l\u2019apport d\u2019une famille de mod\u00e8les (les Distributed Lagged Non-Linear Models) capable de capter \u00e0 la fois l\u2019intensit\u00e9 et la persistance des effets de la chaleur et du froid sur la mortalit\u00e9. Par ailleurs, certaines cat\u00e9gories de la population particuli\u00e8rement \u00e0 risque ont \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9es. Ainsi, les mesures de pr\u00e9vention et d\u2019adaptation face aux vagues de chaleur pourraient \u00eatre cibl\u00e9es, notamment \u00e0 destination des personnes \u00e2g\u00e9es, de sexe f\u00e9minin, ainsi que des individus habitant dans des zones fortement urbanis\u00e9es.<\/p>\n

Quelles sont les aspects de votre m\u00e9moire que vous auriez souhait\u00e9 d\u00e9velopper plus en d\u00e9tail et quels conseils donneriez-vous \u00e0 un \u00e9tudiant envisageant de r\u00e9diger un m\u00e9moire sur un sujet similaire ?<\/strong><\/span><\/p>\n

Tout d\u2019abord, l\u2019apport de nouvelles donn\u00e9es publiques permettrait d\u2019augmenter notre recul sur la connaissance des relations temp\u00e9rature-mortalit\u00e9. Par exemple, la disponibilit\u00e9 de nouveaux sc\u00e9narios climatiques ou de variables davantage li\u00e9es aux temp\u00e9ratures ressenties permettraient de confirmer les projections de mortalit\u00e9 \u00e9tablies dans l\u2019\u00e9tude. De m\u00eame, il aurait \u00e9t\u00e9 int\u00e9ressant de pouvoir disposer d\u2019autres donn\u00e9es \u00e0 une maille fine (mesures d\u2019adaptation ou de pr\u00e9vention adopt\u00e9es historiquement, acc\u00e8s aux services de soins), afin d\u2019expliquer l\u2019h\u00e9t\u00e9rog\u00e9n\u00e9it\u00e9 g\u00e9ographique des relations temp\u00e9rature-mortalit\u00e9.<\/p>\n

Ensuite, il aurait \u00e9t\u00e9 int\u00e9ressant d\u2019approfondir la r\u00e9flexion sur la segmentation g\u00e9ographique des donn\u00e9es. En effet, afin de v\u00e9rifier l\u2019existence d\u2019une acclimatation, il a \u00e9t\u00e9 propos\u00e9 une mod\u00e9lisation distincte des relations temp\u00e9ratures-mortalit\u00e9 sur trois grandes r\u00e9gions g\u00e9ographiques \u00e0 partir d\u2019une classification officielle, qu\u2019il aurait \u00e9t\u00e9 int\u00e9ressant de discuter.<\/p>\n

Enfin, il aurait \u00e9t\u00e9 utile de r\u00e9fl\u00e9chir \u00e0 une int\u00e9gration des mod\u00e8les impl\u00e9ment\u00e9s dans cette \u00e9tude dans les mod\u00e8les actuariels de r\u00e9f\u00e9rence, tels que celui de Lee-Carter. Cela aurait permis de mieux capter la structure par \u00e2ge de la mortalit\u00e9, via l\u2019int\u00e9gration de l\u2019information relative \u00e0 chaque classe d\u2019\u00e2ge au sein d\u2019un unique probl\u00e8me d\u2019optimisation.<\/p>\n

Je conseillerais \u00e0 un \u00e9tudiant int\u00e9ress\u00e9 par le sujet de se renseigner sur les donn\u00e9es pouvant \u00eatre utiles pour une telle \u00e9tude, sachant que de nouvelles sources apparaissent r\u00e9guli\u00e8rement. La litt\u00e9rature \u00e9pid\u00e9miologique est \u00e9galement riche en \u00e9tudes sur les relations temp\u00e9ratures-mortalit\u00e9, ce qui peut donner des pistes \u00e0 creuser et \u00e0 relier au domaine actuariel.<\/p>\n

Pouvez-vous identifier d’autres secteurs de l’assurance ou de la finance o\u00f9 vos travaux pourraient \u00eatre appliqu\u00e9es ?<\/strong><\/span><\/p>\n

Cette \u00e9tude a tout d\u2019abord vocation \u00e0 encourager les assureurs \u00e0 employer une m\u00e9thodologie alternative de mod\u00e9lisation du risque de mortalit\u00e9 dans leur tarification de produits d\u2019assurance vie ou sant\u00e9. En effet, l\u2019augmentation de la fr\u00e9quence et de l\u2019intensit\u00e9 des vagues de chaleur pr\u00e9dite par les instituts m\u00e9t\u00e9orologiques pourrait, selon ce m\u00e9moire, se mat\u00e9rialiser par des d\u00e9rives de mortalit\u00e9 significatives d\u2019ici la fin du si\u00e8cle. Des augmentations de d\u00e9penses en frais de sant\u00e9 (consultations m\u00e9dicales, passages aux urgences, hospitalisations) ainsi que des arr\u00eats de travail pourraient par ailleurs survenir, affectant les mutuelles et institutions de pr\u00e9voyance, mais \u00e9galement les pouvoirs publics.<\/p>\n

L\u2019ensemble de ces \u00e9l\u00e9ments pourra \u00eatre inclus dans une \u00e9valuation interne des risques (ORSA), via une \u00e9valuation qualitative et \u2013 en cas de mat\u00e9rialit\u00e9 \u2013 quantitative de l\u2019impact du d\u00e9r\u00e8glement climatique sur le risque de mortalit\u00e9. La granularit\u00e9 d\u00e9partementale des projections pr\u00e9sent\u00e9e dans le m\u00e9moire permet en effet de tenir compte de l\u2019exposition de chaque assureur au risque de mortalit\u00e9.<\/p>\n

En quoi pensez-vous que vos travaux\u00a0peuvent contribuer \u00e0 r\u00e9pondre aux enjeux cl\u00e9s d’un paysage des risques en pleine recomposition ?<\/strong><\/span><\/p>\n

Les travaux de ce m\u00e9moire r\u00e9pondent \u00e0 plusieurs enjeux li\u00e9s \u00e0 la connaissance des impacts du d\u00e9r\u00e8glement climatique sur la sant\u00e9 ainsi que les produits d\u2019assurance qui y sont associ\u00e9s.<\/p>\n

Tout d\u2019abord, il cherche \u00e0 r\u00e9pondre \u00e0 un enjeu de quantification en tentant d\u2019exploiter toute la granularit\u00e9 disponible (g\u00e9ographique et temporelle) de l\u2019Open Data\u00a0afin d\u2019\u00e9tablir des pr\u00e9dictions cr\u00e9dibles du nombre de d\u00e9c\u00e8s observ\u00e9 lors des \u00e9pisodes de temp\u00e9ratures extr\u00eames.<\/p>\n

Les enjeux li\u00e9s \u00e0 l\u2019adaptation et la pr\u00e9vention sont \u00e9galement abord\u00e9s. En effet, celles-ci s\u2019av\u00e8reront n\u00e9cessaires afin de limiter les cons\u00e9quences des temp\u00e9ratures extr\u00eames, et cette \u00e9tude propose une m\u00e9thodologie simple et modulable afin de quantifier leur apport potentiel. Plusieurs mesures d\u2019adaptation ont \u00e9t\u00e9 mentionn\u00e9es, parmi lesquelles la v\u00e9g\u00e9talisation des toits, qui permet d\u2019absorber les rayons du soleil et ainsi de limiter la hausse des temp\u00e9ratures ressenties au sein des habitations.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Cet article est la deuxi\u00e8me partie de la pr\u00e9sentation du prix du meilleur m\u00e9moire d\u2019actuariat de l\u2019ENSAE (Promotion 2023). La premi\u00e8re partie de l’article est disponible ici.   MAXIME LENOIR \u00ab\u00a0Mesure et prise en compte du risque inflation dans le provisionnement en assurance construction\u00a0\u00bb   Pourriez-vous d\u00e9crire les principaux objectifs de votre m\u00e9moire ainsi que […]<\/p>\n","protected":false},"author":507,"featured_media":8421,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-8419","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-actuariat","et-has-post-format-content","et_post_format-et-post-format-standard"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8419","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/507"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=8419"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8419\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8422,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/8419\/revisions\/8422"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/8421"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=8419"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=8419"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=8419"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}