Lorsque l\u2019association am\u00e9ricaine des actuaires non-vie fut cr\u00e9\u00e9e en 1914, rien ne la pr\u00e9disposait \u00e0 devenir le c\u0153ur de r\u00e9flexion sur le risque automobile\u00a0; elle venait r\u00e9pondre \u00e0 un besoin n\u00e9 des lois r\u00e9cemment pass\u00e9es dans les diff\u00e9rents Etats pour la mise en place d\u2019un syst\u00e8me obligatoire de pr\u00e9voyance, dans le respect des principes, certes un peu flous, de tarifs\u00a0ad\u00e9quats, raisonnables mais surtout \u00ab\u00a0non in\u00e9quitablement discriminants\u00a0\u00bb. Cette derni\u00e8re injonction, avanc\u00e9e pour la premi\u00e8re fois par le r\u00e9gulateur texan en 1909, vise \u00e0 assurer que deux risques similaires paient la m\u00eame prime\u00a0; on s\u2019\u00e9tait en effet rendu compte que, dans la couverture incendie, les gros industriels parvenaient \u00e0 n\u00e9gocier des tarifs beaucoup plus avantageux que les petits commer\u00e7ants, pour des risques consid\u00e9r\u00e9s comme tr\u00e8s voisins.<\/p>\n
La pr\u00e9voyance r\u00e9pond elle aussi \u00e0 un besoin d\u2019\u00e9quit\u00e9. Dans les soci\u00e9t\u00e9s occidentales se mettent en place des syst\u00e8mes de protection qui affirment la solidarit\u00e9 de tous les travailleurs face \u00e0 l\u2019accident du travail. Per\u00e7u comme fait social des soci\u00e9t\u00e9s en voie d\u2019industrialisation et la ran\u00e7on du progr\u00e8s, l\u2019accident cr\u00e9e une solidarit\u00e9, une communaut\u00e9 de destin face \u00e0 l\u2019al\u00e9a qui peut frapper n\u2019importe qui. Les Etats-Unis sont de ce point de vue \u00e0 la tra\u00eene, ce qui pr\u00e9sente un avantage\u00a0: pour cr\u00e9er leur mod\u00e8le, les actuaires am\u00e9ricains disposent d\u2019exemples europ\u00e9ens, vieux d\u2019une bonne quinzaine d\u2019ann\u00e9es. Dans les premiers d\u00e9bats de l\u2019association, les actuaires h\u00e9sitent sur la classification \u00e0 mettre en place\u00a0: faut-il utiliser la table de 1500 professions issue des derniers recensements, ou faut-il cr\u00e9er des classes plus larges, certes moins homog\u00e8nes mais statistiquement plus fiables\u00a0? Le d\u00e9bat est vite tranch\u00e9 en faveur de la deuxi\u00e8me option\u00a0: \u00ab\u00a0que chaque consommateur paie sa part exacte du total n\u2019est ni possible en pratique ni r\u00e9ellement important. Le but premier est que le co\u00fbt des accidents soit distribu\u00e9 sur la communaut\u00e9 dans son ensemble\u00a0\u00bb. La solidarit\u00e9 est donc large entre des risques qui peuvent \u00eatre tr\u00e8s divers mais que l\u2019on renonce \u00e0 mesurer avec pr\u00e9cision. Le seul b\u00e9mol, mais il est de taille\u00a0: il faut que les assureurs jouent le jeu. La tarification \u00e0 la moyenne n\u2019est solide que pour autant qu\u2019aucun ne cherche \u00e0 attirer \u00e0 lui les meilleurs risques, laissant aux autres un portefeuille pour lequel la moyenne pr\u00e9c\u00e9dente ne suffit plus.<\/p>\n
C\u2019est dans ce contexte qu\u2019appara\u00eet la n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019une assurance responsabilit\u00e9 civile automobile\u00a0: \u00e0 l\u2019instar des accidents du travail au d\u00e9but du si\u00e8cle, les accidents de la route apparaissent d\u00e8s les ann\u00e9es 20 comme le nouveau fl\u00e9au social. La mortalit\u00e9 passe en effet de 4 par million en 1906 \u00e0 pr\u00e8s de 94 par million en moins de 20 ans, et les experts s\u2019alarment. L\u2019assurance devient obligatoire d\u00e8s le d\u00e9but des ann\u00e9es 20 pour les transports publics puis, en 1927, pour la totalit\u00e9 des conducteurs dans le Massachusetts, pratique \u00e9largie par la suite aux autres Etats. Mais, \u00e0 la diff\u00e9rence des produits de pr\u00e9voyance, il n\u2019existe aucun mod\u00e8le duquel s\u2019inspirer en la mati\u00e8re\u00a0: avec leurs dix millions de v\u00e9hicules en 1920, les Etats-Unis sont les pionniers du risque automobile\u2026 et de sa tarification.<\/p>\n
Les premi\u00e8res classifications sont tr\u00e8s grossi\u00e8res\u00a0: le territoire (afin de diff\u00e9rencier les zones urbaines fort expos\u00e9es des zones rurales qui le sont beaucoup moins), la puissance du moteur et son usage. Mais d\u00e8s la fin des ann\u00e9es 20, ces param\u00e8tres sont per\u00e7us comme non satisfaisants\u00a0; quid de ceux qui conduisent en \u00e9tat d\u2019\u00e9bri\u00e9t\u00e9\u00a0? Quid du fait que, pour une m\u00eame classe d\u2019usage certains conduisent \u00e9norm\u00e9ment et d\u2019autres tr\u00e8s peu\u00a0? Ne faut-il pas un tarif pr\u00e9f\u00e9rentiel pour les agriculteurs et \u2026 les pr\u00eatres\u00a0(l\u2019histoire ne dit pas, ni les d\u00e9bats, pourquoi les pr\u00eatres plus que les autres m\u00e9ritaient un traitement \u00e0 part) ? On parle beaucoup dans les ann\u00e9es 30 d\u2019une segmentation en fonction de param\u00e8tres du conducteur\u00a0; l\u2019\u00e2ge notamment est \u00e9voqu\u00e9, ainsi que l\u2019historique de sinistres.\u00a0 Mais ce type de modulation a priori est-il \u00e9quitable\u00a0? La r\u00e9ponse est donn\u00e9e dans un d\u00e9bat de 1939\u00a0: pour autant que la classification est pos\u00e9e a priori et que tous les membres d\u2019une classe obtiennent le m\u00eame tarif, ce dernier est r\u00e9put\u00e9 \u00ab\u00a0non in\u00e9quitablement discriminant\u00a0\u00bb. Ou plut\u00f4t, la classification devient le gage d\u2019une \u00ab\u00a0discrimination \u00e9quitable\u00a0\u00bb, affirmant d\u2019une part l\u2019homog\u00e9n\u00e9it\u00e9, donc la solidarit\u00e9 au sein de chaque classe, mais ouvrant d\u2019autre part la voie \u00e0 une segmentation croissante pouss\u00e9e par la concurrence.<\/p>\n
Il faut aussi noter que la collecte de donn\u00e9es est laborieuse et exige la parcimonie. On se sert de cartes perfor\u00e9es qui, m\u00eame physiquement, imposent une limite au nombre de variables.\u00a0 Il faut donc choisir, ou parfois combiner les r\u00e9ponses pour gagner de la place\u00a0; ainsi l\u2019\u00e2ge du conducteur (plus ou moins de 25 ans) est combin\u00e9 au kilom\u00e9trage (plus ou moins de 7500 miles par an) jusque dans les ann\u00e9es 50. La guerre retarde cependant la mise en place de ces nouvelles tables\u00a0; pendant un temps, le nombre de tickets de rationnement d\u2019essence devient le seul param\u00e8tre d\u2019importance.<\/p>\n
Mais \u00e0 partir de 1950, la croissance du march\u00e9 de l\u2019assurance automobile et surtout la concurrence imposent une segmentation incessante, rendue possible par les progr\u00e8s techniques de collecte et de traitement des donn\u00e9es. Dans les ann\u00e9es 50, c\u2019est le jeune conducteur qui est sur la sellette\u00a0: mari\u00e9 ou non, avec ou sans enfants, \u00e9tudiant ou non, homme ou femme, etc. La segmentation n\u2019arr\u00eate plus de s\u2019affiner, suivant le principe devenu classique de la \u00ab\u00a0discrimination \u00e9quitable\u00a0\u00bb. Une \u00e9tude de 1960 montre d\u2019ailleurs que malgr\u00e9 toute leur sophistication, les syst\u00e8mes en place n\u2019expliquent encore que 50 % de la variance, ce qui laisse une marge importante pour la segmentation \u00e0 venir, notamment le bonus-malus qui se g\u00e9n\u00e9ralise dans les ann\u00e9es 60. On a compl\u00e8tement perdu de vue l\u2019\u00e9quit\u00e9 d\u2019une r\u00e9partition des sinistres sur la communaut\u00e9 dans son ensemble, remarque pourtant un actuaire senior\u2026<\/p>\n
Dans les ann\u00e9es 70, plusieurs recours collectifs contre les classifications sont d\u00e9pos\u00e9s aupr\u00e8s du juge am\u00e9ricain qui font \u00e9tonnamment \u00e9cho \u00e0 la r\u00e9cente d\u00e9cision du juge europ\u00e9en dans la directive unisexe\u00a0: ni l\u2019\u00e2ge ni le sexe d\u2019une personne ne d\u00e9terminent la qualit\u00e9 de sa conduite. La classification n\u2019est donc jamais \u00ab\u00a0\u00e9quitablement discriminante\u00a0\u00bb. Les actuaires ripostent avec un article demeur\u00e9 c\u00e9l\u00e8bre, pr\u00e9sent\u00e9 par Michael Walters \u00e0 l\u2019association en 1981, et visant \u00e0 poser les \u00ab\u00a0standards\u00a0\u00bb d\u2019une classification. L\u2019article est en fait tr\u00e8s ambigu\u00a0: Walters confirme d\u2019une part l\u2019\u00e9quit\u00e9 de la pratique de classification puisque les groupes ainsi constitu\u00e9s sont statistiquement significatifs\u00a0; mais il admet d\u2019autre part que l\u2019homog\u00e9n\u00e9it\u00e9 de chaque classe doit \u00eatre constamment valid\u00e9e et affin\u00e9e. Surtout, il distingue l\u2019\u00e9quit\u00e9 comme solidarit\u00e9 de groupes h\u00e9t\u00e9rog\u00e8nes entre lesquels des transferts crois\u00e9s sont admissibles, de l\u2019\u00e9quit\u00e9 actuarielle qui vise \u00e0 \u00e9liminer de tels transferts. L\u2019\u00e9quit\u00e9 comme solidarit\u00e9 n\u2019est pas (plus\u00a0?) du ressort de l\u2019assurance mais de l\u2019Etat providence.<\/p>\n
Par la suite, de nombreux articles paraissent pour soutenir cette distinction\u00a0entre assurance et welfare<\/em> et les deux formes de solidarit\u00e9 qui les sous-tendent respectivement. L\u2019assurance et l\u2019\u00e9quit\u00e9 actuarielle visent ainsi \u00e0 pr\u00e9sent \u00e0 ajuster la prime autant que possible au risque exact de l\u2019individu sp\u00e9cifique, la solidarit\u00e9 se limitant \u00e0 une solidarit\u00e9 dite probabiliste entre risques identiques. La segmentation n\u2019est plus affaire de concurrence, mais d\u2019\u00e9quit\u00e9 et de savoir.<\/p>\n Ce basculement semble aujourd\u2019hui exacerb\u00e9 par les avanc\u00e9es du big data qui met \u00e0 disposition des actuaires et des data scientists un volume in\u00e9gal\u00e9 de donn\u00e9es individuelles. Ces donn\u00e9es et les nouveaux mod\u00e8les qui les accompagnent visent non plus \u00e0 mettre en \u00e9vidence des r\u00e9gularit\u00e9s sur des groupes pos\u00e9s comme homog\u00e8nes<\/em>, mais \u00e0 personnaliser les produits et donc, du moins en th\u00e9orie, \u00e0 r\u00e9aliser cet ajustement au risque individuel souhait\u00e9 par Walters en 1981. En parall\u00e8le, le juge europ\u00e9en semble aussi d\u00e9savouer le savoir statistique lorsqu\u2019il affirme\u00a0: \u00ab\u00a0l\u2019interdiction de toute discrimination fond\u00e9e sur le sexe faite par le droit de l\u2019Union ne permet pas de tenir compte, pour l\u2019\u00e9valuation des risques d\u2019assurance, de diff\u00e9rences entre les hommes et les femmes qui ne se pr\u00e9sentent que sur le plan statistique\u00a0<\/em>\u00bb. C\u2019est tout le savoir actuariel, au-del\u00e0 de la discrimination homme\/femme, qui se trouve ici remis en cause.<\/p>\n On dira que l\u2019assurance pratique la segmentation depuis des d\u00e9cennies et qu\u2019il s\u2019agit, somme toute, d\u2019une autre forme de mutualisation. Mais on voit pourtant comment un certain imaginaire de l\u2019\u00e9quit\u00e9, celui de la solidarit\u00e9, est en train de passer de mode\u00a0\u00a0: il ne s\u2019agit plus de communaut\u00e9 de destin mais d\u2019ajustement au risque de chacun, mis \u00e0 part et distinct de tous les autres. La justice semble devoir laisser la place \u00e0 la justesse d\u2019un calcul, aveugle \u00e0 ses propres cons\u00e9quences.<\/p>\n R\u00e9f\u00e9rences<\/em><\/strong><\/p>\n Cet article reprend les grandes lignes d\u2019une \u00e9tude publi\u00e9e dans les Working Papers<\/em> de la chaire PARI\u00a0: L. Barry, Justice ou justesse? L\u2019\u00e9quit\u00e9 de l\u2019assurance<\/em>.<\/p>\n De Witt, G. W., & Van Eeghen, J. (1984). Rate Making and Society\u2019s Sense of Fairness<\/em>. ASTIN Bulletin, (14:2), 151\u2013164.<\/p>\n Ewald, F. (1986). L\u2019Etat Providence<\/em>. Grasset.<\/p>\n Frezal, S., & Barry, L. (2019). Fairness in Uncertainty: Some Limits and Misinterpretations of Actuarial Fairness<\/em>. Journal of Business Ethics.<\/p>\n Walters, M. A. (1981). Risk Classification Standards<\/em>. Proceedings of the Casualty Actuarial Society, 68, 1\u201323.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Lorsque l\u2019association am\u00e9ricaine des actuaires non-vie fut cr\u00e9\u00e9e en 1914, rien ne la pr\u00e9disposait \u00e0 devenir le c\u0153ur de r\u00e9flexion sur le risque automobile\u00a0; elle venait r\u00e9pondre \u00e0 un besoin n\u00e9 des lois r\u00e9cemment pass\u00e9es dans les diff\u00e9rents Etats pour la mise en place d\u2019un syst\u00e8me obligatoire de pr\u00e9voyance, dans le respect des principes, certes […]<\/p>\n","protected":false},"author":258,"featured_media":4469,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[199,210,133],"tags":[],"class_list":["post-4468","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-risques","category-selection-2019-octobre","category-themes","et-has-post-format-content","et_post_format-et-post-format-standard"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4468","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/258"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=4468"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/4468\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/4469"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=4468"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=4468"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=4468"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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