{"id":2563,"date":"2017-10-09T12:08:53","date_gmt":"2017-10-09T10:08:53","guid":{"rendered":"http:\/\/variances.eu\/?p=2563"},"modified":"2017-10-09T12:15:42","modified_gmt":"2017-10-09T10:15:42","slug":"quoi-de-neuf-monde-de-lassurance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/variances.eu\/?p=2563","title":{"rendered":"Quoi de neuf dans le monde de l\u2019assurance ?"},"content":{"rendered":"

L\u2019assurance repose sur le principe \u00ab\u00a0the contribution of the many to the misfortune of the few<\/em>\u00a0\u00bb : elle cherche \u00e0 regrouper des individus qui partagent un risque commun (une maison qu\u2019ils souhaitent prot\u00e9ger, une automobile, ou leur sant\u00e9) et elle leur demande d\u2019apporter une contribution dont le montant est fix\u00e9 a priori, en esp\u00e9rant que cela suffise pour indemniser les individus qui subiront une perte. Si chaque membre du groupe a une chance sur cent de tomber malades, dans un groupe de mille personnes, une dizaine devrait tomber malades. C\u2019est la diff\u00e9rence entre l\u2019incertitude vue au niveau individuel, et la r\u00e9gularit\u00e9 qui s\u2019observe sur un groupe important. On voit alors l\u2019importance de la loi des grands nombres en assurance. \u00a0Une des conditions pour que l\u2019assureur honore sa promesse d\u2019indemniser est que ce dernier dispose de suffisamment de capital. Dans notre exemple, les primes vont permettre d\u2019\u00eatre \u00e0 l\u2019\u00e9quilibre si dix personnes tombent malades, mais il ne faudrait pas que l\u2019on vienne \u00e0 manquer d\u2019argent si treize personnes tombent malade. On demandera donc \u00e0 l\u2019assureur d\u2019avoir un capital de c\u00f4t\u00e9, de mani\u00e8re \u00e0 pouvoir tenir compte d\u2019un al\u00e9a qui existe forc\u00e9ment. La variation autour de la valeur pr\u00e9dite rappelle le th\u00e9or\u00e8me central limite, et la notion associ\u00e9e (dans le jargon assurantiel) est celle de la solvabilit\u00e9.<\/p>\n

L\u2019harmonisation des r\u00e8gles li\u00e9es \u00e0 la solvabilit\u00e9 a occup\u00e9 les assureurs pendant les 10 derni\u00e8res ann\u00e9es, avec le projet Solvency II<\/em>. Maintenant que l\u2019essentiel des travaux li\u00e9s \u00e0 cette solidit\u00e9 financi\u00e8re des assureurs est derri\u00e8re nous, il est temps de s\u2019interroger sur les fondamentaux de l\u2019assurance, dans un contexte g\u00e9n\u00e9ral qui a \u00e9norm\u00e9ment chang\u00e9 en quelques ann\u00e9es. D\u2019un point de vue social, la demande de couverture pour tous les risques n\u2019a jamais \u00e9t\u00e9 aussi forte\u00a0: contre le risque terroriste, contre le risque de pand\u00e9mie, contre le risque climatique, contre les retards de train (et cette demande d\u2019indemnisation va au-del\u00e0 d\u2019une recherche de responsabilit\u00e9). D\u2019un point de vue \u00e9conomique, le c\u0153ur de l\u2019activit\u00e9 d\u2019un assureur est li\u00e9 \u00e0 l\u2019actualisation de flux futurs al\u00e9atoires (on retrouve dans le mot actualisation<\/em> la racine du m\u00e9tier d\u2019actuaire<\/em>) qui devient tr\u00e8s incertaine lorsque les taux d\u2019int\u00e9r\u00eat sont aussi bas que ceux que l\u2019on observe actuellement. D\u2019un point de vue technologique avec l\u2019arriv\u00e9e d\u2019outils qui r\u00e9volutionnent le m\u00e9tier d\u2019assureur, avec les bracelets connect\u00e9s, les voitures sans conducteur, et des donn\u00e9es associ\u00e9es aux r\u00e9seaux sociaux qui apportent des informations auxquelles les assureurs n\u2019avaient pas acc\u00e8s jusqu\u2019\u00e0 pr\u00e9sent.<\/p>\n

Ce monde de l\u2019assurance, qui change radicalement depuis plusieurs ann\u00e9es, occupe une place particuli\u00e8re pour les alumni de l\u2019ENSAE. Si les mots cl\u00e9s de l\u2019\u00e9cole sont (depuis sa cr\u00e9ation) la statistique et l\u2019\u00e9conomie, les assureurs ont \u00e9t\u00e9 un employeur important d\u2019anciens \u00e9l\u00e8ves depuis des ann\u00e9es. Et faut-il le rappeler, depuis plus de 30 ans, l\u2019\u00e9cole forme des actuaires avec une formation reconnue par l\u2019Institut des Actuaires.<\/p>\n

\"\"

Nombre de membres de l\u2019Institut des Actuaires, par promotion (issus de l\u2019ENSAE), via https:\/\/www.institutdesactuaires.com\/gene\/main.php?base=354<\/p><\/div>\n

 <\/p>\n

Pourtant, tous les assureurs qui ont particip\u00e9 \u00e0 des forums font part de la difficult\u00e9 qu\u2019ils ont \u00e0 attirer les \u00e9tudiants car c\u2019est un monde (\u00e9trangement) mal connu. L\u2019objectif de cette s\u00e9rie d\u2019articles autour de l\u2019assurance est de pr\u00e9senter certains aspects peu connus de l\u2019assurance, ainsi que de revenir sur des probl\u00e8mes que rencontre le monde de l\u2019assurance en 2017.<\/p>\n

Nous avons voulu pr\u00e9senter des aspects m\u00e9connus de l\u2019assurance, comme l\u2019assurance des \u0153uvres d\u2019art ou des \u00e9v\u00e9nements sportifs, mais aussi des aspects plus connus dans grand public (mais pas forc\u00e9ment dans leur dimension assurantielle) comme l\u2019assurance du terrorisme, des catastrophes naturelles, ou encore du risque de pand\u00e9mie et le risque biom\u00e9trique. Nous avons \u00e9galement souhait\u00e9 revenir sur des probl\u00e9matiques tr\u00e8s actuelles dans le monde de l\u2019assurance, comme l\u2019assurance des v\u00e9hicules autonomes, l\u2019assurance sant\u00e9 quand des tests g\u00e9n\u00e9tiques (bon march\u00e9) sont disponibles, l\u2019assurance dans le contexte des donn\u00e9es massives (boitiers et bracelets connect\u00e9s, r\u00e9seaux sociaux, etc) ou encore les dangers financiers impliqu\u00e9s par les taux d\u2019int\u00e9r\u00eat historiquement tr\u00e8s bas.<\/p>\n

Ces articles n\u2019offriront qu\u2019un rapide \u00e9tat des lieux, dans un contexte qui \u00e9volue rapidement. Et l\u2019ENSAE est un acteur important dans ces r\u00e9flexions. Pour rappel, l\u2019ENSAE accueillait en juin dernier la conf\u00e9rence R in Insurance<\/em><\/a><\/span> qui a permis d\u2019avoir une vision des outils statistiques utilis\u00e9s aujourd\u2019hui par les assureurs (et d\u2019autres \u00e9v\u00e9nements devraient \u00eatre annonc\u00e9s dans les mois \u00e0 venir). Enfin, l\u2019ENSAE est partenaire de deux chaires de recherche, la chaire PARI<\/a><\/span> (programme de recherche sur l’appr\u00e9hension des risques) et la chaire ACTINFO<\/a><\/span> (valorisation et nouveaux usages actuariels de l’information).<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

L\u2019assurance repose sur le principe \u00ab\u00a0the contribution of the many to the misfortune of the few\u00a0\u00bb : elle cherche \u00e0 regrouper des individus qui partagent un risque commun (une maison qu\u2019ils souhaitent prot\u00e9ger, une automobile, ou leur sant\u00e9) et elle leur demande d\u2019apporter une contribution dont le montant est fix\u00e9 a priori, en esp\u00e9rant que […]<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":2567,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[141,133],"tags":[],"class_list":["post-2563","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-assurance","category-themes","et-has-post-format-content","et_post_format-et-post-format-standard"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2563","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2563"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2563\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2567"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2563"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2563"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/variances.eu\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2563"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}