Risque de modèle

Partagez cette page : Le risque de modèle est une préoccupation des régulateurs du secteur bancaire, implicitement depuis longtemps, plus explicitement depuis la crise financière de 2007-2009. Les orientations et exigences sont de deux natures : normative, afin d’assurer une qualité suffisante des modèles et la pertinence de leur utilisation, et palliative, planchers et multiples destinés à compenser un éventuel biais de sous-estimation du risque, qu’il soit volontaire – arbitrage réglementaire – ou involontaire – lié au caractère imparfait par nature de tout modèle. Cette imperfection est régulièrement mise en avant pour critiquer l’usage des modèles internes, notamment aux Etats-Unis ; des...

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